Risikomanagement
Eurex-LCH-Basis ist nicht mehr wegzudiskutieren
Der Preisunterschied zwischen Derivaten, die mit LCH bzw. Eurex abgewickelt werden, ist in Handelsräumen längst anerkannt worden und kommt langsam auch im Back-Office an. Mit der Umstellung bei Eurex Clearing auf ein eigenes Bewertungsverfahren werden viele ihre Risikomanagement-Landschaft kritisch hinterfragen müssen.
„Gute Kundenbeziehung ist nicht mehr ausreichend“
Wie lege ich Geld mit dem geringsten Zeitaufwand an? Dies ist eine Frage, die sich jüngere Kundengenerationen oftmals stellen. Bedarf es vielleicht neuer Produkte im Anlagegeschäft? Im Gespräch erläutert Alexander Bommes von der Deloitte GmbH seine Sicht und erklärt das Phänomen Robo Advisor.
Quantitatives Risikomanagement in Zeiten von Solvency II
Die quantitative, erste Säule von Solvency II umfasst Regeln zur Bewertung von Aktiva und Passiva, insbesondere zu den versicherungstechnischen Rückstellungen und Eigenmitteln. Das Solvency Capital Requirement beschreibt dabei die Solvenzkapitalanforderung. Wir untersuchen seinen mathematischen Hintergrund.
Praktische Hinweise für die Umsetzung eines Abwicklungsplans
Während der Abwicklung eines Kreditinstituts verändern sich die Aufgabengebiete und Anforderungen aller Fachbereiche und selbstverständlich auch die des Risikomanagements. Die Autoren berichten von ihren Erfahrungen bei der laufenden Abwicklung der deutschen Standorte einer Privatbankgruppe. Von Heiko Trautmann und Bernd Fröder
„Datenmengen sind nicht gleich Informationsmengen“
Der gemeine Risikomanager hat es nicht leicht: Neben einem stetig wachsenden Berg an regulatorischen Anforderungen müssen sich die Verantwortlichen auch immer mehr mit digitalen Supporttools auseinandersetzen und dabei ebenso die Gefahren der digitalen Welt im Auge behalten. Ja, manche Bank könnte sicherlich einen Briefkasten gebrauchen, der ausschließlich für die Posteingänge aus Mario Draghis Haus dient.…
„Ich sehe viel Potenzial für Partnerschaften“
Auf der dmexco 2017 sprachen wir mit PayPal-Pressesprecherin Sabrina Winter über ihre Erfahrungen auf der Messe, die aktuellen Payment-Trends sowie das Eindringen amerikanischer Technologie-Riesen in die Finanzbranche.
RISKMANAGEMENTforBANKS 2017
Spätestens seit der Finanzkrise ist das Thema Risikomanagement in aller Munde: Kreditinstitute haben massiv nachgerüstet, in Technik und Personal investiert und manche Risikokategorie fundamental neu eingeschätzt. Dabei werden Risikomanager nicht nur durch regulatorische Vorgaben wie Basel IV und BCBS 239, sondern auch durch die digitale Transformation der Finanzbranche vor neue Herausforderungen gestellt. Die Komplexität der…
Hufeld: Basel-IV-Pläne aus deutscher Sicht nicht akzeptabel
Bankenbrief Wichtiges vom 02. November 2016 Das Thema Hufeld: Basel-IV-Pläne aus deutscher Sicht nicht akzeptabel Die vom Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht geplante globale Einführung schärferer Kapitalvorschriften für Banken (Basel IV) könnte vor dem Aus stehen. Das sagte Felix Hufeld, Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), bei einer Diskussion in Frankfurt. „Wir sind nicht über den…
Steigende regulatorische Anforderungen, Herausforderungen und das Projektvorgehen
Die Flut von neuen regulatorischen Anforderungen an die Banken scheint weiterhin ungebrochen, wie es die Vielzahl der Reformwerke wie Basel III, CRR/CRD IV, die BRRD und ganz aktuell Basel IV zeigen. Die Banken schaffen es kaum noch, bei der Umsetzung der Vorgaben Luft zu holen.
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