Szenarioanalysen Und Stresstests In Der Bank- Und Versicherungspraxis

Regulatorische Anforderungen, Umsetzung, Steuerung

Hrsg.: Walter Gruber / Marcus R.
W. Martin / Carsten S. Wehn

Euro 99,95
388 Seiten, gebunden
ISBN: 978-3-7910-2953-3
Schäffer-Poeschel 2010

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Für Banken und Versicherungen haben Stresstests und Szenarioanalysen in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. Spätestens seit der Novellierung der Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk). Bei der Simulation von Krisen und Katastrophen werden deren Auswirkungen genau analysiert und ausgewertet. Banken können hinsichtlich ihrer Risikotragfähigkeit bewertet werden. Darüber hinaus ist es möglich zu überprüfen, ob Banken in Worst-Case-Szenarien bestehen.

Die Herausgeber und Gastautoren betrachten unterschiedliche Sichtweisen. Die Experten beschäftigen sich mit den Aspekten aufsichtliche Anforderungen, Möglichkeiten und Grenzen, Umsetzung einzelner Risikoarten sowie der Steuerung mit Hilfe von Stresstests. Fallbeispiele runden die Themen ab. Dabei werden auch zahlreiche Abbildungen und Schaubilder zu einzelnen Erläuterungen herangezogen. Zusätzlich sorgen ein Glossar und ein Stichwortverzeichnis für Übersichtlichkeit. Der Ratgeber richtet sich in erster Linie an Anwender und Berater.

Die Autoren zeichnen sich durch ihre langjährige Berufspraxis aus.

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