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Events
BANKINGCLUB-Kongress

RISKMANAGEMENTforBANKS 2016

09.11. - 10.11.2016

Beschreibung

Das Thema „Risikomanagement“ hat sich in jüngerer Zeit so dynamisch und vielschichtig entwickelt wie kaum ein zweites. Vergangene Krisen führten zu einer fundamentalen Neueinschätzung bestimmter Risikokategorien. Aber auch enorme Fortschritte bei der Weiterentwicklung innovativer methodischer Ansätze zur Risikomodellierung sind zu verzeichnen. Im Ergebnis machen diese Fakten das Risikomanagement nicht leichter.

 

Themen der Fachtagung sind u.a.:

– Modellrisiko und Validierung von Risikomodellen
– Bewertungs- und Steuerungsmethoden
– Anforderungen: MaRisk, MaSan
– BCBS239
– AnaCredit
– Data Governance
– IRRBB

Bei Fragen sind wir gerne für Sie da!     office@bankingclub.de   |  +49.221.99 50 91 0

Partnerschaften

PremiumPartner

BasisPartner

Start-up Partner

KooperationsPartner

Mediapartner

Vorträge

  • Dr. Gerrit Reher

    IFRS 9 Impairment

  • Dr. Hans-Peter Güllich

    The Power of Knowledge im Risiko- und Compliance-Management

  • Björn Fehrenbach

    Fit for Basel IV? Anforderungen + Lösungsdimensionen

  • Dr. Ingrid Hibbard

    Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch (MaRisk, SREP, BCBS)

  • Christopher Hansert

    Pecha Kucha Session

    ACTICO GmbH - Ratingmodelle erfolgreich umsetzen

  • Dr. Christian Fries

    Risiko-Szenario-Generierung und Interpolation: Aspekte im Zusammenhang mit FRTB Interne mit Anwendung auf Zins- und Volatilitäts-Risiko

  • Dr. Christoff Gössl

    Ausfallwahrscheinlichkeiten, Migrationen und Term Structures

  • Dr. Stefan Wilke

    BCBS 239 Werkstattbericht – Aktuelle Praxiserfahrungen und Lösungsansätze

  • Dr. Dmitry Zaykovskiy

    Implementing EMIR: effective analysis of MTM deviations

  • Ulrich Schmedt

    Zusammenspiel von Governance und Risikomanagement in der Postbank Systems AG

  • Dr. Oscar Ramirez del Prado-Vetter

    Aufbau einer hauseigenen Bewertungsplattform für strukturierte Produkte

Programm

Mittwoch, 09.11.2016

  • 11:00

    Akkreditierung & Empfang

  • 12:00

    Begrüßung & Eröffnung

  • 12:15

    IFRS 9 Impairment

    • Dr. Gerrit Reher
      Senior Manager | FSI Assurance
      Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
  • 12:45

    Riskmanagement in a nutshell

  • 13:15

    The Power of Knowledge im Risiko- und Compliance-Management

  • 13:25

    Pause und Networking auf der Ausstellungsfläche

    Kleiner Imbiss

  • 14:00

    Fit for Basel IV? Anforderungen + Lösungsdimensionen

  • 14:30

    Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch (MaRisk, SREP, BCBS)

  • 15:00

    Pecha Kucha Session

    ACTICO GmbH - Ratingmodelle erfolgreich umsetzen

  • 15:20

    Pause und Networking auf der Ausstellungsfläche

  • 16:15

    Ein neuer Ansatz zur Ermittlung von Exposure, XVA und Risikokennzahlen: Open Risk Engine, eine freie Open-Source-Bibliothek

  • 16:45

    Risiko-Szenario-Generierung und Interpolation: Aspekte im Zusammenhang mit FRTB Interne mit Anwendung auf Zins- und Volatilitäts-Risiko

  • 17:15

    Podiumsdiskussion

  • 17:45

    Abendessen & Abendveranstaltung

Donnerstag, 10.11.2016

  • 08:30

    Beginn des zweiten Kongresstages

    Frühstück

  • 09:15

    SSM Risk Map: Standardisierung der Säule II?

  • 09:45

    What is a state-of-the-art exposure model – a suggestion?

  • 10:15

    Ausfallwahrscheinlichkeiten, Migrationen und Term Structures

  • 10:45

    Pause und Networking auf der Ausstellungsfläche

  • 11:15

    BCBS 239 Werkstattbericht – Aktuelle Praxiserfahrungen und Lösungsansätze

  • 11:45

    Implementing EMIR: effective analysis of MTM deviations

  • 12:15

    Pause und Networking auf der Ausstellungsfläche

    Mittagsessen

  • 13:15

    Zusammenspiel von Governance und Risikomanagement in der Postbank Systems AG

    • Ulrich Schmedt
      Leiter IT Governance & Transformation
      Postbank Systems AG
  • 13:45

    Aufbau einer hauseigenen Bewertungsplattform für strukturierte Produkte

  • 14:15

    15. Vortrag

  • 14:45

    Ende des Fachkongresses RISKMANAGEMENTforBANKS 2016