Fat Tail
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Quantitatives Risikomanagement in Zeiten von Solvency II
Die quantitative, erste Säule von Solvency II umfasst Regeln zur Bewertung von Aktiva und Passiva, insbesondere zu den versicherungstechnischen Rückstellungen und Eigenmitteln. Das Solvency Capital Requirement beschreibt dabei die Solvenzkapitalanforderung. Wir untersuchen seinen mathematischen Hintergrund.
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