Jetzt Mitglied werden

BCBS239

Von Dr. Oliver Maspfuhl - 27. Oktober 2014

BCBS239: Das vermeintliche Ende des Risikomanagers

Neue Datenquellen katalysieren die Entwicklung moderner Werkzeuge zur Krisenfrüherkennung, Risikoquantifizierung und Prognose optimaler Strategien. Die moderne Technik hilft dem Risikomanager, wichtige Erkenntnisse zutage zu fördern. Doch Technik, so modern sie auch ist, kann den Menschen nicht ersetzen.

Die neuen beziehungsweise wiederentdeckten Me-thoden aus den Laboren von Google & Co bieten hervorragende Chancen für das Risikomanagement. Vorausgesetzt, man geht ethisch einwandfrei mit ihnen um. Bereits die Anwendung moderner Data-Mining-Verfahren auf hauseigene Daten fördert wichtige Erkenntnisse zutage.

Beratungsunternehmen stürzen sich auf das Gold

Leider werden diese neuen Perspektiven momentan von dem durch die Finanzkrisen heraufbeschworenen Regulierungsberg verstellt. Das führt wohl dazu, dass sich v. a. Beratungsunternehmen auf das brachliegende Gold stürzen und ihre Dienste und Expertise im Data-Mining feilbieten. Dabei nutzen sie den Umstand, dass das Thema Datenmanagement mit BCBS239 auch aufsichtsrechtlich aufgegriffen wurde.
Was zu denken gibt: Bei der Ausarbeitung ihrer Gesetzesvorlagen zur Datenhaltung hat die Bankenaufsicht die geforderten Standards mit Unterstützung externer Dienstleister festgelegt. Sie sind es nun, die ihre Kunden mit Angeboten überschütten, die speziell auf die Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben zugeschnitten sind. Ob sie die selbst aufgelegte Latte überspringen, bleibt abzuwarten. Aber: In dem Baseler Papier geht es vorrangig um Qualität und Operationalität der Datenhaushaltung und -prozessierung.

Auch saubere Daten sprechen nicht für sich

Die Effektivität der darauf aufsetzenden Lernprozesse und die Fähigkeit, Wissen aus Daten zu generieren, ist ein anderes komplexes Thema. Der Verdacht liegt nahe, dass hier ein alter Hut als moderner, vorschriftsmäßiger Schutzhelm verkauft wird. Wenn mancher Anbieter dann auch noch behauptet, man könne mithilfe einer intuitiven graphischen Oberfläche auch in der Vorstandssitzung einer Großbank in Echtzeit ganze Portfolien simulieren, sollten bei Risikomanagern große Fragezeichen auftauchen.

Ohne Menschen nutzt die beste Technik nichts

Ist eine saubere Datenarchitektur nur eine Frage des richtigen Software-Produktes? Taugen ein paar statistische Funktionen und Visualisierungen als allumfassende Simulations- und Prognoseumgebung der Zukunft? Zumindest für große Institute ist beides fraglich. Die Realität lehrt uns: Fehlerhafte Daten sind oft menschengemacht und erscheinen daher zunächst plausibel. Gerade hier liegt das Problem. Daher können nur Spezialisten diese Probleme erkennen. Statistische Kennzahlen und Modellparameter unterliegen Schätzunsicherheiten und haben Interpretationsbedarf. Die meisten auf Visualisierung fokussierten Softwarelösungen ignorieren dieses Faktum. Man frage einmal nach Signifikanz- oder Kausalitätskriterien zu den besonders gern bestimmten Korrelationensparametern. Bei der Aggregation von Daten sorgen Nichtlinearitäten wie etwa in der Basel-Kapitalformel dafür, dass die Aggregationsebene selbst bei simplen Mittelwertbildungen entscheidend ist. Haben wir das nicht gerade erst gelernt?

Neue Analysemethoden ersetzen keine Menschen

Selbst bei einem sauberen Datenhaushalt kann also eine Handvoll statistischer Standardmethoden und Visualisierungen die vielen erfahrenen Risikomanager nicht ersetzen. Und das gilt umso mehr, wenn wir an die eingangs erwähnten neuen, anspruchvollen Analysemethoden denken. Dabei hätten gerade diese das Potenzial, in der Hand von Spezialisten wichtige Informationen zu generieren, die auch auf Managementebene leicht vermittelbar sind.

Die Zukunft ist individuell

Die neue Art der Datenanalyse wird sich für Netzwerkstrukturen und die Beziehungen zwischen individuellen Risikoeinheiten interessieren. Ein einzelnes Kreditengagement etwa bleibt dadurch im Portfoliokontext im Blick und ist auch im Management leichter zu diskutieren und zu bewerten als Zahlenaggregate. Ganz ähnlich verdrängt der 3D-Drucker allmählich die Massenproduktion zugunsten der Individualfertigung.
Der Auswertungsprozess von Daten wird in Zukunft vermutlich selbst nicht mehr in einer klassischen hierarchischen Aggregationslogik organisiert sein. An die Stelle der Baumstruktur könnte ein Kommunikationsnetz treten, das die Analyse von Daten, Kennzahlen und Einschätzungen an mehreren Stellen derselben Hierarchiebene erlaubt. Es kann auch Daten korrigieren, bewerten, abgleichen und die gewonnenen Erkenntnisse weitergeben. Dem richtig verknüpften individuellen Wissen und Können der Risikomanager mit ihrer Fähigkeit, Erkenntnisse aus Daten zu gewinnen und diese weiterzugeben, gehört die Zukunft. Überkommene Standardmethoden an ihren regulatorischen Krücken werden das auch im schönsten Gewande nicht dauerhaft verhindern können.

Bildnachweis: Peshkova über istockphoto.de

Lesen Sie auch

Ego-Probleme: Wer hat den größten Turm?

Von überall hört man es läuten: Filialen werden[…]

Christian Grosshardt

Fusionsdruck Rot

400 Sparkassen leisten sich knapp 170 weitere Unternehmen,[…]

Thorsten Hahn

Seitenwechsel – Jain zu Fintech

Anshu Jain kehrt den Banken den Rücken und[…]

Philipp Scherber

Targo-Chef vor die Tür gesetzt

Franz Josef Nick muss am Ende des Jahres[…]

Christian Grosshardt

Banken werden EU-Marionetten

Deutliche Einschnitte in die Kundenwahl müssen Banken ab[…]

Christian Grosshardt

Telekom-Konten gehackt!

In der vergangenen Woche soll es zu mehreren[…]

Christian Grosshardt

Probleme bei Paydirekt

Probleme über Probleme. Erst erklärten viele Händler, sie[…]

Julian Achleitner

Herber Rückschlag für Paydirekt

Da haben sich deutsche Banken endlich für einen[…]

Julian Achleitner

Niedrigzins trifft Bausparkassen

Die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) trifft nun[…]

Julian Achleitner

Credit Suisse steht vor Einigung

Credit Suisse kann schon einmal das Scheckbuch zücken.[…]

Julian Achleitner

Cryan läutet neues Zeitalter ein

Nun ist John Cryan schon seit fünf Wochen[…]

Julian Achleitner

Welche Vorteile bietet mir der BANKINGCLUB?

BANKINGCLUB ist einer der größten Wirtschaftsclubs für Mitarbeiter[…]

Thorsten Hahn

Nach Jenkins die Sinnflut

Knapp drei Jahre nach seinem Amtsantritt musste der[…]

Christian Grosshardt

Bankgeheimnis von EuGH gelockert

Erst Euphorie, dann die Ernüchterung: Man ersteigert zu[…]

Christian Grosshardt

Volksbank will Filialen schließen

Haben die Genossenschaftler der Volks- und Raiffeisenbanken zu[…]

Julian Achleitner

Apple Pay nun auch in Europa

In den USA können Verbraucher bereits seit Oktober[…]

Julian Achleitner

Bezahlen mit Selfie

Das ist mal innovativ. Vergessen Sie Bezahlen mit[…]

Julian Achleitner

Persona non grata – Varoufakis tritt zurück

Auf seinem Twitter-Account ist zu lesen: „Minister no[…]

Christian Grosshardt

Chapeau, Herr Neske!

Was für eine Schlagzeile heute Morgen in der[…]

Thorsten Hahn

Vorstand beschließt: Postbank steht zum Verkauf

Nach Tagen des Spekulierens ist zumindest eine Vorentscheidung[…]

Christian Grosshardt

Milliarden durch EZB verloren

Die Niedrigzins-Politik der EZB ist vielen ein Dorn[…]

Christian Grosshardt

Kritik an Deutschland

Wir stehen mal wieder in der Schusslinie! Die[…]

Christian Grosshardt

400 Kunden in die Wüste geschickt

Wer nicht hören will, muss fühlen. Wie SPIEGEL[…]

Christian Grosshardt

Amtlich: Der Euro wird abgeschafft!

Jetzt ist es spruchreif: Nachdem sich die führenden[…]

Christian Grosshardt

Der Dollar ist zurück

Wer hätte das gedacht? Dollar und Euro bewegen[…]

Christian Grosshardt

Gemeinsames Online-Bezahlsystem auf dem Weg

In Zeiten von Fintechs, die extern teilweise Online-Bezahldienste[…]

Christian Grosshardt

Lufthansa mit enormen Verlusten an der Börse

Der gestrige Absturz eines Airbus A320 hat viele[…]

Christian Grosshardt

Radikale Maßnahme bei der Deutschen Bank

Seit einiger Zeit berät die Deutsche Bank in[…]

Christian Grosshardt

Tag 1 nach Blockupy

Unfassbare Bilder boten sich uns gestern aus der[…]

Christian Grosshardt

Blockupy – Ausschreitungen mit Angriffen auf Polizei

Man rechnete mit dem Schlimmsten, aber die Befürchtungen[…]

Christian Grosshardt

Geldwäsche treibt Bank in die Pleite

Banco Madrid ist insolvent. US-Behörden werfender Bank vor[…]

Thorsten Hahn

Den Kunden dort abholen, wo er ist – im Netz

Über 28 Millionen Deutsche erledigen ihre Bankgeschäfte online:[…]

Juliane Hartmann

Turnschuhe sind zum Turnen da

Ein altes Sprichwort besagt: „Kleider machen Leute.“ Dieses[…]

Julian Achleitner

DAX 30 CFD-Trading

Experten raten in diesen harten Zeiten des Niedrigzinses[…]

Julian Achleitner

Finanzprodukte – einfach unterhaltsam

Wie Erklärfilme komplexe Finanzprodukte begreifbar machen und zu[…]

Julian Achleitner

Austerität. Politik der Sparsamkeit: Die kurze Geschichte eines großen Fehlers

Autor: Florian Schui Euro: 19,99 256 Seiten, broschiert[…]

Julian Achleitner

Die BIZ als Wahrsager?

Im Oktober mussten die Aktienkurse einen enormen Einbruch[…]

Christian Grosshardt

Mario "Two-Face" Draghis neuer Job

Auf die Europäische Zentralbank und Mario Draghi wartet[…]

Christian Grosshardt

Bevormundung erwachsener Bürger

In einer freiheitlichen Grundordnung müsste die Eigenverantwortlichkeit des[…]

Julian Achleitner

Maßnahmen gegen Steuerflucht

In drei Jahren wird mit offenen Karten gespielt:[…]

Julian Achleitner

Fintech mal anders

Die Zukunft des Zahlens hat schon längst begonnen.[…]

Julian Achleitner

Ein Tag, der die Welt veränderte

Vor 85 Jahren sorgte der berüchtigte „Black Thursday“[…]

Julian Achleitner

Algorithmen oder das vermeintliche Ende des Beraters

Kann die Maschine Menschen ersetzen? Diese Frage wird[…]

Julian Achleitner

Regionale Werbung mit internationalem Flair

Mehrere Tausend Werbebotschaften versuchen täglich, die Aufmerksamkeit der[…]

Christian Dorn

Auf Wanderschaft

Schon praktisch diese Rucksäcke. Man hat die Hände[…]

Thorsten Hahn

MaRisk-konformer Einsatz des iPads in der Bank

Der Siegeszug des iPad ist nicht aufzuahlten, auch[…]

Thorsten Jekel

„Der Fokus liegt auf der Online-Präsenz“

Im Interview mit den BANKINGNEWS spricht Kai Fürderer,[…]

Thorsten Hahn

Wer die Wahl hat, hat die Qual

Über 200 Vergleichsportale gibt es heute bereits. Das[…]

Thorsten Hahn

Das Mitarbeitergespräch: Führung oder Flop?

Es ist Herbst. Die Tage werden kürzer. Zeit[…]

Niels Pfläging

„Du bist, was Du teilst!“

You are what you share! „Du bist, was[…]

Prof. Martina Dalla Vecchia

Outsourcing von Kreditanalysen

Zeiten ändern sich. Dieser berühmte Satz kann problemlos[…]

Markus Diehl