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Die Zukunft des Risikomanagements I

Von Thorsten Hahn - 09. Oktober 2012

Die Finanzbranche steht vor gleich mehreren Herausforderungen. Konkurrenz durch Nicht-Banken, neue Vertriebs- und Kommunikationskanäle, aber vor allem regulatorische Auflagen und neue Anforderungen an das Risikomanagement. Thorsten Hahn, Herausgeber der BANKINGNEWS, sprach mit Jens Korb, Senior Consultant bei NTT DATA, über die Zukunft des Risikomanagements. Lesen Sie in dieser Ausagbe den ersten Teil des Interviews. Die Fortsetzung gibt es in der 29. Ausgabe der BANKINGNEWS.

Thorsten Hahn: Lassen Sie uns mit einem Eingangsstatement beginnen. Wo sehen Sie aus Ihrer Sicht aktuell die größte Herausforderung im Bereich des Risikomanagements von Banken?
Jens Korb: Persönlich sehe ich es momentan zweigeteilt. Inhaltlich und methodisch ist das Risikomanagement in den meisten Banken mittlerweile größtenteils sehr gut aufgestellt, wenn man das Thema Liquidität mal außen vor lässt. Gerade durch Basel III ist dieser Bereich momentan im Werden und liegt sehr stark im Fokus. Meiner Meinung nach verbesserungswürdig ist die Umsetzung von Erkenntnissen aus dem Risikomanagement im Sinne von geschäftspolitischen Entscheidungen.

TH: Inwiefern?
JK: Wenn man die Beispiele aus den letzten zwei bis drei Jahren und ihre Krisen nimmt, wurden einige Banken doch sehr stark getroffen. Der allgemeine Reflex war immer zu schauen, was muss am Risikomanagement methodisch oder prozessual verbessert werden, um diesen Risiken besser begegnen zu können. Es wurde aber selten die Frage gestellt, welche Informationen lagen tatsächlich vor und welchen Anteil hatten die auf dieser Informationsbasis getroffenen Managemententscheidungen an den jeweiligen Krisen.

TH: Das heißt also Ihre erste und zweite Aussage zusammengenommen, Banken sind momentan ganz gut aufgestellt. Die Ergebnisse, die aus dem Risikomanagement an das Management geliefert werden, sind durchaus so aufbereitet, dass man daraus Entscheidungen treffen kann. Allerdings werden diese dann nicht so getroffen, dass sie für die Bank heilsbringend sind!?
JK: Ja, zumindest nicht langfristig oder perspektivisch nach vorne. Das hat die Vergangenheit durchaus so gezeigt.

 

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TH: Was hätte man hier für Regulationsmöglichkeiten? Vor allem in Bezug auf Daten, die aus dem Risikomanagement geliefert werden und der tatsächlichen Umsetzung des Managements. Muss die BaFin noch härter eingreifen, die Banken noch stärker kontrollieren und regulieren?
JK: Das ist natürlich eine schwierige Sache, weil so ein Schritt früher oder später in die freien Managemententscheidungen von Unternehmen eingreift. Am Ende des Tages kann man natürlich sagen bzw. eher die Fragen stellen: Wollte das Management bestimmte Informationen und Zahlen nicht sehen? Schließlich waren auf der anderen Seite aktuell die Renditen noch vernünftig. Oder: Welches Gewicht haben Risikoinformationen bei Anlageentscheidungen insb. im Langfristbereich tatsächlich?

TH: Vertriebsdruck?
JK: Der spielt mit Sicherheit da eine sehr große Rolle. Wenn Sie immer auf 20 Prozent Eigenkapitalrendite schielen, im Extremfall. Die Deutsche Bank hat es lange vor sich hergetragen und verabschiedet sich jetzt ein bisschen davon.

TH: Fitschen hat es auf der Handelsblattjahrestagung revidiert und spricht jetzt von 14 bis 15 Prozent. Ist das ein Trend, dass sich die Banken jetzt von erhöhten Renditezielen verabschieden werden bzw. müssen, um Risikomanagement adäquat umzusetzen?
JK: Ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar ein Vorgriff ist auf die neuen Eigenkapitalvorschriften. Im Sinne von faktisch mehr Kapital halten zu müssen, bei den gleichen Risiken, die mit drin sind, was per se die Rendite senken würde.

TH: Klar, wir haben auf die Rendite sicherlich mehrere Treiber…
JK: Natürlich kann man jetzt recht frei sagen, dass wir uns verabschieden von diesen ehrgeizigen Renditezielen und gehen auf 14 Prozent runter. Schließlich wissen wir, dass man 25 Prozent schwer wieder erreichen kann. Oder mit eben nur noch viel höherem Risiko, wobei hier durch die Regulierungen die Möglichkeiten auch enger werden.

TH: Sie haben zu Anfang gesagt, dass das Risikomanagement in der Bankbranche relativ gut aufgestellt ist. Man hört von vielen Banken lautes Stöhnen, dass etwa IT Kosten in nicht unbeträchtlicher Höhe angefallen sind und die IT Abteilungen angeblich völlig überarbeitet sind. Ist das Thema, dass das eigene Risikomanagement ein strategischer Wettbewerbsvorteil sein könnte damit obsolet?
JK: Nein, überhaupt nicht. Ich bin zutiefst davon überzeugt und ich glaube, wenn Sie Risikomanager fragen, sind auch die davon überzeugt. Sonst würden sie kein Risikomanagement machen. Das ist ein bisschen wie in der Industrie, wo der Einkauf immer wieder jahrelang erzählen musste, dass im Einkauf Geld verdient und nicht nur ausgegeben wird. Bis es irgendwann tatsächlich von den Leuten gesehen und geglaubt wurde. Ich glaube, dass es mit dem Standing von Risikomanagement so ähnlich ist. Es ist aber schon deutlich besser geworden, ich möchte das nicht alles niederreden.

TH: Es schlingert gerade wieder so ein Stück weit in der Wirtschaft und in der Finanzbranche. Standardfrage in so einer Situation: In Reflexion auf ihr Eingangsstatement, sind wir jetzt definitiv besser aufgestellt als zu Zeiten um 2008? Könnte man jetzt eine weitere Subprime-Krise eher abfedern?
JK: Das ist eine gute Frage. Ich glaube eine Subprime-Krise würde man frühzeitiger erkennen, zumindest viele Banken, weil sie daraus gelernt haben. Faktisch ist Risikomanagement immer Lernen aus Ereignissen aus der Vergangenheit.

TH: Und in der Zukunft kommen ganz andere, die wir noch nicht gelernt haben…
JK: Das sind alles Extremszenarien und gehen deutlich über den durchschnittlichen wirtschaftlichen Verlauf. Die Erwartung insgesamt ist ein Stück weit, dass die Banken ihre Risiken kennen müssten, was mit Sicherheit zumindest in Normalszenarien der Fall ist. Aber was bringt die Zukunft tatsächlich und wer kann wirklich die Hand dafür ins Feuer legen, dass seine Risikomodelle tatsächlich einen Prognosezeitraum von mehr als einem Jahr stabil abbilden?

TH: Weil die Prognosedaten immer vergangenheitsorientiert sind?
JK: Ja klar, weil die ganzen Erfahrungen und Daten im Schwerpunkt vergangenheitsorientiert sind und sie überhaupt nicht zielsicher wissen was die Zukunft bringt. Das Einzige was sie machen können, ist mit diesen Daten zu spielen und zu überlegen, was kann denn tatsächlich an wirtschaftlichen Auf- und Abschwüngen, Rezessionen, platzenden Immobilienblasen, ansteigenden Ölpreisen, also volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen passieren? Wie wird sich das auf mein Portfolio – Markt – Kredit auswirken? In diese Richtung gehen viele Banken – auch regulatorisch getrieben -, ich persönlich halte es für sehr zielführend. Volkswirtschaftlichen Abteilungen kommt hier eine hohe Bedeutung im Bereich Risikomanagement zu. Die Frage ist dann nur, wenn man entsprechende Ergebnisse hat, zieht man schon zu einem Zeitpunkt, in dem vielleicht erste leichte Frühwarnindikatoren das mögliche Eintreten eines (extrem-)Szenarios anzeigen, tatsächlich schon die Konsequenzen? Sichert sich ab und verzichtet damit erst mal auf Ertrag? Oder nimmt man es einfach zur Kenntnis und lässt alles laufen wie es ist?

TH: Wenn Sie sagen, dass das Management bei vorhanden Daten schon zuckt, dann werden sie bei der Simulationen eines Falles, der eventuell unter bestimmten Umständen eintreten könnte, wohl noch mehr zucken oder?
JK: Wahrscheinlich schon. Die Frage ist, wie bekommt man das wirklich transportiert? Wenn Sie nur aus z.B. Kreditportfolio-Simulationen rechnen und Ihre Risikoparameter in irgendeiner Form ein wenig verändern und die Ergebnisse dem Vorstand vorlegen und sagen mein Value-at-Risk wird sich erhöhen dann kommt logischerweise die Frage: Ja und, wann passiert das? Was soll das sein? Wie soll das sein? Sie müssen also volkswirtschaftliche Szenarien entwerfen und aufbauen, also Bilder zeichnen. Zum Beispiel kann es sein, dass der Ölpreis massiv steigt. Wir haben ja sowieso schon diesen Trend. In der letzten Zeit haben volkswirtschaftliche Modelle gezeigt, wenn der Ölpreis steigt, dann haben wir die Auswirkung mittelfristig auf die Wirtschaft, damit wiederrum auf die Arbeitslosenquote, auf Kreditausfälle und so weiter. Wird sich unser Kreditportfolio in eine bestimmte Richtung verändern? Was bedeutet, dass unser Risiko deutlich steigen wird und uns Kapital fehlt. Solche Kausalketten kann man in Teilen statistisch überprüft nachweisen. Wenn Sie solche Bilder zeichnen können, dann haben Sie zumindest eher eine Chance dort zu überzeugen und frühzeitig mögliche Sicherheitsszenarien zu entwerfen. Es hängt aber alles ganz stark mit dem Thema zusammen, wie es in Ihrer Datenwelt aussieht. Wo wir dann vielleicht bei dem Schwerpunktthema sind: Wie funktioniert eigentlich Risikomanagement? Auch im Zusammenspiel mit Controlling und Accounting, den beiden anderen Säulen des Managements, was Informationsversorgung und Entscheidungsgrundlage angeht?

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