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Regelbasierte Bewertung von Kreditrisiken

Von Dr. Stefan Hirschmann - 01. August 2007

In der Automatisierung von Risikomanagement-Prozessen steckt für viele Banken noch ungenutztes Effizienzpotenzial. Die großen Datenmengen, die etwa im Konsumentenkreditgeschäft anfallen, können schon lange nicht mehr manuell bewältigt werden, ohne bei der Servicequalität inakzeptable Abstriche machen zu müssen. Abhilfe schafft eine Softwarekategorie, die Effizienz und Anpassungsfähigkeit vereint: so genannte Business Rule Management Systeme (BRMS). Ein solches Geschäftsregel-Managementsystem ermöglicht die Entwicklung und den Einsatz eines auf Geschäftsregeln (Business Rules) basierenden Prozesses. Das Kreditvergabeverfahren in Banken ist von der Qualifizierung des Antragsstellers über die Risiko-Beurteilung bis zur Preisfindung grundlegend von Regeln, vordefinierten Abläufen und gesetzlichen Vorschriften bestimmt. Der Einsatz eines BRMS ist hier deshalb quasi prädestiniert. Bei der Kreditvergabe bestimmen hunderte von Geschäftsregeln die Entscheidungsfindung. Diese Regeln, die jedem Risiko-, Scoring- und Rating-Modell zu Grunde liegen, müssen laufend an die sich verändernden Rahmenbedingungen angepasst werden. Ziel ist es dabei, die IT-Struktur zu optimieren, die Abläufe transparenter zu machen sowie Verschlechterungen im Kreditportfolio frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig abzusichern. Welche und wie viele Parameter mit den Geschäftsregeln abgeprüft werden, bleibt jedem Kreditinstitut selbst überlassen. Moderne BRMS sind in der Lage, in kürzester Zeit Millionen von Datensätzen auf Tausende von Regeln zu überprüfen.

Steigerung der Produktivität im Ratingprozess
Bei der HypoVereinsbank (HVB) werden beispielsweise täglich rund 800 Kapitalmarktadressen mit einem regelbasierten System analysiert. In die Untersuchung fließen u.a. Aktienkurse und diverse Spreads ein. Auf Basis definierter Schwellenwerte können Abweichungen ermittelt und die Auffälligkeiten bewertet werden. Das Ergebnis der regelbasierten Risikoermittlung ist die Ausgabe von Ampel-Warnsignalen für jeden einzelnen Kapitalmarktnamen. Die Commerzbank AG setzt wiederum ein BRMS zur Steigerung der Produktivität im Ratingprozess ein, weil das System die Zusammenarbeit von IT-Fachleuten und Rating-Experten vereinfacht. Die Implementierungszeit für Regeländerungen kann mit Hilfe von Softwarelösungen um rund 70 % verkürzt werden. Klassische Verfahren, bei denen manuell programmiert wird, sind zu starr und langsam, um ein Frühwarnsystem an die Marktdynamik, neue Erkenntnisse und Ideen anzupassen. Anstatt die Problemstellung in Fachkonzepten aufzuschreiben, sollen die fachlich Verantwortlichen ihre Regeln selbst in Entscheidungsbäumen graphisch modellieren, mit echten Marktdaten testen und den Weg der Daten durch die Regeln nachvollziehen und analysieren können.

Modellierungsumgebung ohne aufwändige IT-Unterstützung
Lösungsanbieter wie ILOG oder Innovations Softwaretechnologie haben deshalb Anwendungen für Risikomanager entwickelt, deren Modellierungsumgebung nahezu keiner IT-Unterstützung mehr bedarf. Meist docken die Geschäftsregel-Managementsysteme direkt am Business Intelligence-Gerüst an. Über das Data Warehouse werden Daten aus unterschiedlichen operativen Systemen und externen Datenquellen extrahiert, transformiert und dann in einen Operational Data Store geladen bzw. auf verschiedene Data Marts verteilt. Diese Daten werden mit Business Intelligence-Tools multidimensional ausgewertet und als Standardreports graphisch angezeigt. Die vom Risk Manager „gezeichneten“ Modelle wandelt das Business Rules Management-System in aufrufbare Ratingservices um. Für einen fertig modellierten und getesteten Regelbaum wird im letzten Schritt der gesamte Programmcode auf Knopfdruck automatisch generiert, dokumentiert, versioniert und in das Produktionssystem transportiert.

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Die Innovations Softwarteechnologie GmbH bietet zu ihrem Business Rules Management-Produkt "visual rules" eine Online-Plattform mit kostenloser Testversion, Hintergrundinformationen, Checklisten u.a.m.

Link: www.visual-rules.de 

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