Bitte melden Sie sich an

Registrieren Sie Sich als Premium-Mitglied, um Vorträge herunterzuladen.

  • 100% Rabatt auf alle Club-Events und Kongresse
  • Download der Vortragsunterlagen aller Veranstaltungen
  • Zugriff auf Fotogalerie aller Veranstaltungen
Sie sind noch kein Mitglied?

Dann registrieren Sie sich jetzt:

Jetzt Mitglied werden
Sie sind bereits Mitglied oder waren Teilnehmer?

Bitte loggen Sie sich ein:

Jetzt einloggen
Jetzt Mitglied werden

Früher Monte-Carlo – heute Quanten

Technologie ist auch im Finanzsektor entscheidend. Doch bei den schnellen und genauen Berechnungen von komplexeren Problemen stößt die klassische Computertechnologie an Grenzen. Die nächste Evolutionsstufe heißt Quantum Computing. Financial Industry Executive Lars Meinecke stellt den Stand der Dinge vor.

Von Lars Meinecke - 31. August 2020
Quantencomputer, Früher Montecralo, heute Quanten

Foto: Microsoft

Ein rundum funktionierender Quantencomputer ist noch Zukunftsmusik. Doch die Emulation der Quanteneffekte auf klassischen Computern hat zur Entwicklung neuer Arten von Quantenlösungen geführt, die bereits auf klassischer Hardware laufen. Diese Quantenlösungen werden auch als „quanteninspirierte Algorithmen“ bezeichnet.

Die Algorithmen ermöglichen es, Vorteile aus dem Quantum Computing auf klassischer Hardware heute schon zu nutzen. Dadurch erreicht man eine Beschleunigung gegenüber traditionellen Ansätzen. Unternehmen können sich so schon jetzt auf die Zukunft der Quantenoptimierung auf tatsächlicher Quanten-Hardware vorbereiten.

Quanten-Chancen für Banken

Quantum Computing verspricht schnellere und genauere Berechnungen von komplexeren Problemen als klassische Computertechnologie von heute. Damit sind Quantenmethoden für viele Anwendungsfälle im Finanzsektor gut geeignet. Dazu zählen etwa die Portfolio-Verwaltung, die Risikoanalyse, die Modellierung von Risiken oder die Verschlüsselung/Kryptographie.

Optimierungsszenarien sind der Kern vieler finanzieller Fragestellungen. Portfolio-Manager beispielsweise wollen meist alle Anlageoptionen simulieren, um die Risiken bei der Schätzung der erwarteten Erträge zu gewichten.

Wer mit Bewegungen im Markt Schritt halten will und dafür sein Investitionsportfolio neu ausrichtet, stößt jedoch schnell an die Grenzen von Rechenkraft und Transaktionskosten. Die Quanten-Technologie kann dabei helfen, die Komplexität der heutigen Handelsumgebungen zu durchbrechen.

Ihre kombinatorischen Optimierungsfähigkeiten ermöglichen es den Investmentmanagern, Portfolios besser zu diversifizieren und Investitionen neu auszubalancieren, um schneller auf Marktlagen reagieren zu können.

Früher mit „Monte-Carlo“

Finanzinstitutionen müssen in der Lage sein, Risiken für die Kapitalallokation, regulatorische Stresstests und Positions-Hedging genau zu verwalten und zu berechnen. Die Absicherung von Verlusten aufgrund unvorhergesehener Ereignisse ist tägliche Aufgabe von Banken und Versicherungen.

Die primäre Methode dafür ist die Monte-Carlo-Methode. Sie wird aber durch den zunehmenden Umfang und die steigende Komplexität der Modelle auf klassischen Computern erschwert – und das trotz Einbindung von Künstlicher Intelligenz und Maschinellem Lernen.

Für „Black Swan“-Ereignisse – also unvorhergesehene, erst im Nachhinein erklärbare Ereignisse, wie etwa den Crash einer Volkswirtschaft, erstellen Finanzinstitute regelmäßig Modelle. Doch mit den aktuellen Ereignissen der COVID-19-Pandemie mussten viele Organisationen ihre Modelle völlig neu gestalten.

Quantum Computing verspricht in kürzerer Zeit eine größere Auswahl an Optionen, die es Banken und Versicherungen ermöglichen, Risiken besser zu verstehen und sich auf unvorhergesehene Ereignisse vorzubereiten.

Risikomodellierungen sind ressourcenintensive Berechnungen, die Versicherer aufstellen, damit sie Risiken erkennen, Policen bewerten und angemessene Rücklagen sicherstellen können. Die Höhe der Rücklagen ist für die Branche natürlich besonders wichtig. Damit gewährleisten Versicherer, dass sie ihren Verpflichtungen nachkommen oder Verbindlichkeiten decken können.

Sie sind aber auch für Aufsichtsbehörden relevant: Diese geben regelmäßig die Höhe der Rücklagen vor und überwachen sie, damit die Unternehmen im Notfall über ausreichende Mittel verfügen.

Modellierung katastrophaler Risiken

Nach der Finanzkrise haben die Regulierer die Rückstellungs- oder Liquiditätsanforderungen verschärft. Mit Initiativen wie Solvency II und IFRS müssen Versicherer granulare und immer komplexere Modelle in immer kürzeren Abständen anwenden. Diese Kalkulationen müssen inzwischen nahezu in Echtzeit passieren.

Das Quantum Computing kann diese Berechnungen massiv beschleunigen und dabei wesentlich genauere Ergebnisse liefern.

Dieselbe Quantencomputerleistung, mit der Lösungen für komplexe Herausforderungen erschlossen werden können, wird aber auch einige der heute anspruchsvollsten Verschlüsselungsverfahren brechen. So könnte Shors Algorithmus mit Hilfe eines ausreichend leistungsfähigen Quantencomputers die Produkte zweier großer Primzahlen schnell verarbeiten und die RSA-Verschlüsselung überwinden.

Post-Quantum-Kryptographie

Ein Quantencomputer mit genügend stabilen Quantenbits, um mit Hilfe des Shor-Algorithmus die heutige Public-Key-Kryptographie zu knacken, ist noch nicht verfügbar – aber das Risiko zeichnet sich am Horizont bereits ab.

Unser Ziel ist es, neue kryptographische Algorithmen zu identifizieren, die gegen Angriffe von Quantencomputern resistent sind. So sollen kryptographische Algorithmen für die breite Anwendungen wie Online-Banking, sichere Kommunikation und mobile Bezahlsysteme standardisiert werden.

Quanten: Relevante Anwendungsfälle

Schon heute erfordert manche Fragestellung in der Finanzbranche eine solch große Rechenleistung, die die leistungsfähigsten Computer von heute übertrifft. Während klassisches Computing hunderte Jahre benötigen würde, um einige dieser anspruchsvollen Probleme zu lösen, kann Quantum Computing dies in Wochen, Tagen oder sogar Stunden. Unternehmen verschiedener Branchen sehen bereits das Potential von Quantenlösungen und können schon jetzt Schritte unternehmen, um sich für Quantum Computing zu wappnen.

Dafür sollten sie zunächst relevante Anwendungsfälle für das Unternehmen finden. Schauen Sie sich als Verantwortlicher also an, wie andere Organisationen Quantenlösungen nutzen. Es gibt zahlreiche Fallstudien, die zeigen, wie Unternehmen Quantentechnologie heute schon einsetzen.

Der nächste Schritt ist der Aufbau einer Quantenbelegschaft: Stellen Sie eine Quanten-Taskforce zusammen – aus Geschäftsleitung, Geschäftsfeldmanagern und Entwicklern. Verstärken Sie das Team mit Quantenspezialisten und Mathematikern, die mit den Anwendungen und Algorithmen vertraut sind, die für das Unternehmen am relevantesten sind. Dann kann die Zukunft kommen.

Tipp: Sie möchten mehr über Quantum Computing wissen? Dann lesen Sie den Leitartikel „Die Superposition für die Bank“ und schauen Sie sich die Infografik „Der nächste Quantensprung“ an.

Lars Meinecke

Microsoft Deutschland GmbH

Lars Meinecke ist Financial Industry Executive bei der Microsoft Deutschland GmbH.

Lesen Sie auch

KI und Banken Senacor Technologies

Wie sich Banken endlich an KI trauen können

Obwohl KI viele Innovationen verspricht, schrecken Banken vor[…]

Christian Wolfangel
Elektromobilität

Zukunftsfeld Elektromobilität: Banken unter Strom

Eine „grüne“ Bundeskanzlerin rückt trotz schwankender Umfragewerte in[…]

Laura Kracht
Fähigkeiten Digitalisierung Innovation Corona DZ Bank

Innovationen aus dem Homeoffice – welche Fähigkeiten sind relevant? 

Die Corona-Pandemie gilt als Treiber für Innovation und[…]

Elena Nikiforow
Banken Fintechs Startups Editorial

Disruption

Einst wollten die jungen neuen Fintech-Startups der Bankbranche[…]

Thorsten Hahn
Marktrpeisschätzung eines Mehrfamilienhauses, Immobilienbewertung, Pre-Due-Dilligence, Menschen ermitteln den Wert eines Hauses, Banken

Marktpreisschätzung auf Knopfdruck

Moderne Lösungen brauchen nur wenige Angaben für die[…]

Christian Crain

„Multi-Cloud ist der richtige Weg“

Bankfachliches Wissen ist eine Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen[…]

Thorsten Hahn
Unternehmen Tripwire Cybercrime

Man muss die eigene Umgebung kennen und Transparenz schaffen

Die durchschnittlichen Kosten von Cybervorfällen sind in den[…]

Dennis Witzmann

Vollgas voraus

Autobanken stehen doppelt unter Druck: Sowohl die Finanz-[…]

Ronja Wildberger
Geschäftsmann sitzt am Computer, Trader, Aktienhandel, Neobroker

Corona und die Neobroker

Die Corona-Pandemie war eine Belastung für die Finanzbranche.[…]

Dennis Witzmann
digitale Signatur Burkhard Balz Bundesbank

„Eine starke e-ID ist die Voraussetzung, um elektronische Signaturen zu ermöglichen“

Die jüngste Erhebung zum Zahlungsverhalten der Bundesbank hat[…]

Dennis Witzmann
Start-ups Venture Capital

Start-ups und Mittelstand verknüpfen: Die Bank als Matchmaker

Junge Start-ups suchen Investoren, Know-how und Kontakte. Banken[…]

Laura Kracht
Low-Code Digitale Transformation

Low-Code als Digitalisierungstreiber in der Finanzbranche

Ist er jetzt da, der lang beschworene Umbruch[…]

Carolina Mühlberger

Maßgeschneiderte Lösungen für die Zukunft des Banking

Oliver Schwarz bei Microsoft über den Einfluss der[…]

Oliver Schwarz
Bankorganisation Hand in Hand, Zahnräder, die ineinander greifen, von Menschen gehalten

Schlanke Prozesse und eine innovative Bankorganisation

Die BayernLB wird Fortschrittsfinanzierer. Der Fortschritt muss jedoch[…]

Redaktion
Hand in Hand, Partnerschaft Open Banking, Kooperationen von Banken und Fintechs

Banken und Fintechs – am besten läuft es Hand in Hand

Fintechs und traditionelle Finanzinstitute erkennen den Wert der[…]

Dr. Cyrosch Kalateh
Cloud

„Freiräume für Innovationen schaffen“

Thomas Wüst, CEO von ti&m, über eine Zeit[…]

Thomas Friedenberger
Bankenaufsicht Bundesbank KI Innovation

Innovation und Stabilität: Die Bundesbank in der Digitalisierung

Bundesbankvorstand Joachim Wuermeling über künstliche Intelligenz, die digitale[…]

Prof. Dr. Joachim Wuermeling
Cloud-Nutzung bei Banken

Die rasante Cloud Journey

Simon Zieglgruber vom Bundesverband deutscher Banken über Veränderungen[…]

Simon Zieglgruber
Jemand arbeitet im Homeoffice, Führungskraft muss das Team koordnieren, Führen in der Cloud

Führen in der Cloud

Innovationsmanager Anne Spiering und Bernhard Eickenberg über Arbeitskontrolle,[…]

Gemeinschaftsbeitrag
Digitalisierung Prozesse Digitale Transformation

Volle Kontrolle über die IT-Umgebung

Melanie Abt, Senior Sales Director Financial Services bei[…]

Dennis Witzmann
Menschen arbeiten zusammen über die Cloud, sind in verschiedenen Räumen in einem Modern Workplace

Modern Workplaces als Game Changer

Digitalisierung, neue Wettbewerber, Regulatorik und Corona stellen IT-Abteilungen[…]

Jan Sojka
Eine Cloud für Europa

Wolken über Europa

Alle wollen in die Cloud – aber in[…]

Daniel Fernandez
Blockchain, Prozessmanagement, Optimierung von Prozessen, Finanzbranche

Mit der Blockchain Bank-Prozesse neu denken

Senior Investment Analyst Karsten Rühlmann über digitale Plattformen,[…]

Karsten Rühlmann
gute Ideen in der Organisation, Intrapreneurship, Start-up

„Banker müssen wie Gründer denken“

Pidder Seidl über Pizza-Money und versteckte Ideen in[…]

Laura Kracht
Georg Hauer, General Manager DACH und Nordeuropa bei N26, über Wachstumspläne, Kooperationen, neue Geschäftsfelder – und worüber er sich am meisten freut und ärgert, wenn er selbst N26 nutzt.

„Unser Benchmark ist bis heute unerreicht“

Georg Hauer, General Manager DACH und Nordeuropa bei[…]

Redaktion
Kunden, Beratung, Vertrieb, Marketing, Digitalisierung in Banken

Selbst ist der Kunde

Die Digitalisierung verändert auch die Rolle des Kunden.[…]

Dr. Axel Grote
Virtuelle Vertreterversammlung, digitale Formate, Corona-Pandemie, Videokonferenzen, VRNetworld

Online-Vertreterversammlung: Digital und effizient für Volksbanken Raiffeisenbanken

Digitale Formate werden immer wichtiger. Damit virtuelle Vertreterversammlungen[…]

VR-NetWorld
Im Sammelband finden sich Beiträge zu allem, was der Digitalisierungsbauchladen so hergibt

Von Augmented Reality bis KI

Herausgeber: Michael Lang und Michaela Müller Preis: 39,99 Euro Umfang:[…]

Laura Kracht
Yext, Suchmaschinen, Sichtbarkeit von Banken im Internet

„Anstatt der Bank geben Suchmaschinen die Antwort“

Tobias Dahm, Senior Vice President bei Yext, über[…]

Laura Kracht
Banken in der Plattform-Ökonomie wie sieht die Zukunft aus

Die Bank als Plattform

Das Henne-Ei-Problem: Business Development Manager Hartmut Giesen über[…]

Hartmut Giesen
Open Banking Strategie Prozessotpimierung Banken

Potenzial von Open Banking voll ausschöpfen

Dr. Cyrosch Kalateh über digitale Transformation, Prozessoptimierung und[…]

Dr. Cyrosch Kalateh
Mensch und Roboter im Beratungsgespräch, Robo AdvisorRobo Advisory Experience, aber bitte persönlich

Robo Advisory Experience – am besten persönlich

Karl im Brahm, CEO der Avaloq Sourcing (Europe)[…]

Karl im Brahm
Mann auf einem Drahtseil, Equity Token Chancen und Risiken

Equity Token statt Aktien

Der Gang an die Börse ist für viele[…]

Pidder Seidl
Viele Ideen, was macht man damit, Köpfe

Was machen mit guten Ideen?

Anne Spiering und Dr. Bernhard Eickenberg sind Spezialisten[…]

Gemeinschaftsbeitrag
Übermacht eines Mannes gegenüber einem anderen, Techfin, Fintech, Banken

Techfin – die nächste Revolution in der Finanzbranche?

Igor Pejic über den wesentlichen Unterschied zwischen Fintech[…]

Igor Pejic
Banker steht besser da als Konkurrenz, kommt die Superposition für Banken oder sind Quantencomputer noch Zukunftsmusik

Die „Superposition“ für die Bank

Quantencomputer? Ach, damit beschäftigen wir uns später. Doch[…]

Thomas Friedenberger
Mann geht über Seil, Balance, Change Management, Angst vor Veränderung

Change Management: Die Angst vor Veränderung

Wenn das einzig Beständige im (Banken-)Universum wirklich der[…]

Prof. Dr. Dirk Lippold

„Eine Bank muss in Zukunft das Leben ihrer Kunden aktiv mit Vorschlägen begleiten“

Sicherheit und Ominichannel Experience im Banking: Wie passt[…]

Thomas Friedenberger
Der Prozess der Digitalisierung ist bei Banken immer noch im vollen Gange.

„Digitalisierung bei Banken ist ein noch nicht abgeschlossener Transformationsprozess“

Martin Baumann, Head of Analytics & Consulting Services[…]

Thomas Friedenberger
Dr. Friedrich G. Zuther vom BVR spricht im Interview über Private und Public Blockchain, Libra und die scheinbare Objektivität von KI.

„Das hätten wir niemals mit Technik allein hinbekommen“

IT- und Organisationsexperte Dr. Friedrich G. Zuther vom[…]

Redaktion

„Die Technologie ist da, die Geschäftsmodelle noch nicht“

Bernd Märzluft (links im Foto) und Marc Köhler[…]

Thorsten Hahn
Bild zum Beitrag Wie können Transaktionsprozesse so gestaltet werden, dass sich die Nutzerfreundlichkeit erhöht?

Wie Transaktionen nutzerfreundlich gestaltet werden können

Marco Schmid erklärt, warum es für Banken so[…]

Marco Schmid

Fintechs & Banken: Ziemlich beste Feinde

Freund oder Feind? Bei Fintechs und Banken war[…]

Daniel Fernandez
Rezension zum Buch "Heute schon einen Prozess optimiert?"

Heute schon einen Prozess optimiert?

Autor: Gunter Dueck Preis: 24,95 Euro Umfang: 328 Seiten Verlag: Campus[…]

Kerstin Petry
Welche Vorteile bringt Event Streaming für die Finanbranche?

„Eine flexible Architektur ist der einzige Weg, erfolgreich zu sein“

Christian Nicoll von Generali Schweiz über Herausforderungen durch[…]

Daniel Fernandez
Grafik jemand arbeitet im Home-Office, Interview zur Beratung von Banken und Versicherungen in Zeiten der Corona-Krise

Sven C. Sixt: „Ich erwarte eine Beschleunigung der Digitalisierung“

Ein aktuelles Gespräch mit Sven C. Sixt über[…]

Thomas Friedenberger

Evolution der Cloud – Warum nur noch KI helfen kann

Mensch gegen Maschine: Ein lange bestehender Antagonismus. Unaufhaltsam[…]

Redaktion

Event Streaming und der Weg zu Ruhm und Reichtum

Für die Bigtechs aus dem Silicon Valley ist[…]

Falko Schwarz